دورة إدارة مخاطر البنوك وفق إطار بازل

نظرة عامة

دورة إدارة مخاطر البنوك وفق إطار بازل هي دورة لمدة أسبوع لمديري المخاطر المصرفية وفرق رأس المال التنظيمي ومتخصصي الخزينة ووظائف مخاطر الائتمان ومالكي الضوابط، ويخرج المشاركون بملف حوكمة مخاطر بازل. يربط المشاركون بنية إطار بازل بالأصول المرجحة بالمخاطر وكفاية رأس المال ومخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والسيولة واختبارات الضغط. تصل الدورة القياس بالحوكمة والضوابط والمراجعة الإشرافية والإفصاح. تقدم أجايل للتدريب إدارة مخاطر بازل كدورة تشغيل مصرفية قابلة للتتبع.

الفئة المستهدفة

• الوظائف المسؤولة عن رأس المال التنظيمي والأصول المرجحة بالمخاطر
• الفرق المسؤولة عن الإشراف على مخاطر الائتمان والطرف المقابل
• الوظائف المسؤولة عن مخاطر السوق والخزينة والسيولة
• الفرق المسؤولة عن المخاطر التشغيلية وتأكيد الضوابط
• الوظائف المسؤولة عن المراجعة الإشرافية والإفصاح عن المخاطر

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون في المخاطر المصرفية أو رأس المال أو الخزينة أو المالية أو الضوابط أو التقارير، ولا تتناول مبادئ العمل المصرفي الأولية أو المشورة القانونية أو برمجة النماذج.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحكم المخاطر الاحترازية ورأس المال والسيولة والإفصاح.

• إدارة المخاطر ورأس المال التنظيمي والمالية
• الائتمان والخزينة والتداول وإدارة الأصول والخصوم
• المخاطر التشغيلية والمرونة والرقابة الداخلية
• المجموعات المصرفية ومؤسسات تلقي الودائع
• الاستشارات المالية والتأكيد ودعم الإشراف

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• بناء خريطة لبنية إطار بازل والمسؤوليات
• تحليل تحركات رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر
• تقييم مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والسيولة
• تطبيق اختبارات الضغط على قرارات الشهية والتخطيط
• استخدام الضوابط والأدلة للمراجعة الإشرافية
• بناء تتبع الإفصاح عبر بيانات المخاطر

جدول الدورة

اليوم 1: بنية بازل ورأس المال

• خريطة بنية إطار بازل
• مطابقة مكونات رأس المال والمصدات
• منطق حساب الأصول المرجحة بالمخاطر
• خريطة ضوابط الرافعة والتعرضات الكبيرة
• مصفوفة مسؤوليات حوكمة رأس المال

اليوم 2: مخاطر الائتمان والسوق

• ورقة تصنيف تعرضات الائتمان
• شجرة قرار أوزان مخاطر الائتمان
• لوحة مخاطر الطرف المقابل والتركيز
• خريطة مراكز مخاطر السوق وتعرضات مكاتب التداول
• شبكة حساسية أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي

اليوم 3: المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة

• تصنيف أحداث المخاطر التشغيلية وضوابطها
• تقييم ضوابط المخاطر التشغيلية
• خريطة مرونة العمليات الحرجة
• ملف مخاطر السيولة والتمويل
• جدول محفزات طوارئ السيولة

اليوم 4: الضغط والمراجعة والإفصاح

• تصميم سيناريو ضغط على مستوى البنك
• ورقة أثر الضغط على رأس المال والسيولة
• مصفوفة شهية المخاطر إلى الحدود
• ملف أدلة المراجعة الإشرافية للركيزة الثانية
• حزمة تتبع إفصاح الركيزة الثالثة

اليوم 5: ممارسة مخاطر بازل

• تمرين: مطابقة رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر
• تمرين: تحدي تعرضات الائتمان والسوق
• تمرين: مراجعة ضوابط التشغيل والسيولة
• تمرين: نتائج الضغط وقرار الشهية
• المشروع الختامي: ملف حوكمة مخاطر بازل

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط رأس المال وبيانات التعرض والضوابط ونتائج الضغط وأدلة المراجعة والإفصاح.

• نشاط مقترح: مطابقة تغيرات رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر لبنك تجاري.
• نشاط مقترح: تحدي بيانات تركيز الائتمان وتعرضات السوق لمجموعة مصرفية.
• نشاط مقترح: تقييم الضوابط التشغيلية ومحفزات السيولة لبنك تجزئة.
• نشاط مقترح: إعداد قرارات الضغط وأدلة المراجعة وتتبع الإفصاح.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة إدارة مخاطر البنوك وفق إطار بازل؟

تناسب دورة إدارة مخاطر البنوك من يتحملون مسؤوليات رأس المال التنظيمي والأصول المرجحة بالمخاطر والائتمان والسوق والتشغيل والسيولة والضوابط واختبارات الضغط وأدلة المراجعة أو الإفصاح، وتفترض خبرة عملية مصرفية أو في المخاطر.

كيف تختلف إدارة مخاطر بازل عن إدارة مخاطر المؤسسة العامة؟

تربط إدارة مخاطر بازل التعرضات المصرفية برأس المال الاحترازي والسيولة والرافعة واختبارات الضغط والمراجعة الإشرافية والإفصاح، بينما تنسق إدارة مخاطر المؤسسة العامة عدم اليقين الاستراتيجي والتشغيلي الأوسع.

كيف تؤثر الأصول المرجحة بالمخاطر في كفاية رأس المال وفق بازل؟

تحول الأصول المرجحة بالمخاطر تعرضات الائتمان والسوق والتشغيل إلى قاعدة رأسمالية مشتركة تسمح بتقييم موارد رأس المال ومصداته مقابل ملف المخاطر المقاس.

كيف تستخدم اختبارات الضغط في إدارة مخاطر بازل؟

تستخدم اختبارات الضغط لتقييم النتائج السلبية وتحدي الافتراضات ودعم الشهية والحدود وتخطيط رأس المال والسيولة وتوجيه إجراءات الطوارئ ورفع القرارات إلى جهات الحوكمة.

كيف تدعم الركيزة الثانية والثالثة حوكمة بازل؟

تدعم الركيزة الثانية المراجعة الإشرافية لرأس المال والسيولة والحوكمة وإدارة المخاطر، بينما تدعم الركيزة الثالثة الإفصاح العام وتتبع معلومات المخاطر الاحترازية.

الخاتمة

تدمج الدورة بنية بازل ورأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر وفئات المخاطر واختبارات الضغط والحوكمة والمراجعة الإشرافية والإفصاح. يأخذ المشاركون ملف حوكمة مخاطر بازل الذي يضم الخرائط والمطابقات والتقييمات والسيناريوهات وسجلات الأدلة وروابط الإفصاح. ينشئ الملف مسارا متكررا من التعرض للمخاطر إلى قرار رأس المال ودليل الضابط والمعلومة الاحترازية المعلنة.