دورة الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط

نظرة عامة

دورة الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط هي دورة مدتها أسبوع لمحللي المخاطر المالية ومهنيي الخزانة وفرق البنوك والاستثمار والمدققين والقيادات المالية، ويأخذ المشاركون حزمة قرارات المخاطر المالية المتكاملة. تربط الدورة قياس المخاطر المالية وإدارة مخاطر السوق وتحليل مخاطر الائتمان وإدارة مخاطر السيولة وضوابط المخاطر التشغيلية بالمشتقات واختبارات الضغط ورأس المال والحوكمة والتقارير التنفيذية. يستخدم المشاركون نماذج المخاطر والسيناريوهات الشديدة الممكنة لتحويل بيانات التعرض إلى حدود وإجراءات قابلة للدفاع. تقدم أجايل للتدريب الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط.

الفئة المستهدفة

• وظائف المخاطر المالية المسؤولة عن قياس التعرضات والحدود والتجميع والتقارير
• وظائف الخزانة المسؤولة عن التمويل والسيولة ومخاطر الميزانية وخطط الطوارئ
• فرق البنوك والاستثمار المسؤولة عن المحافظ والأطراف المقابلة والمنتجات وقرارات التحوط
• الوظائف المالية المسؤولة عن تخطيط رأس المال وتحليل الأداء والمعلومات الإدارية
• وظائف التدقيق الداخلي والضمان المسؤولة عن مراجعة النماذج والضوابط والحوكمة
• وظائف الإدارة العليا المسؤولة عن شهية المخاطر والتصعيد والقرارات المالية المتكاملة

تفترض الدورة أن المشاركين يحللون التعرضات المالية أو يساهمون في قرارات الخزانة أو الاستثمار أو البنوك أو الضمان أو رأس المال، ولا تشمل مصطلحات المالية التمهيدية أو تعليمات الجداول الحسابية الأساسية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة قرارات المخاطر المالية في:

• وظائف مخاطر البنوك والخزانة وإدارة الأصول والخصوم ورأس المال
• مؤسسات إدارة الاستثمار والأوراق المالية والتأمين والتقاعد
• إدارات المالية المؤسسية والتدقيق الداخلي والامتثال والمخاطر المؤسسية
• فرق الخزانة في الطاقة والبنية التحتية والصناعة والخدمات اللوجستية
• وظائف المالية في التقنية والاتصالات والصحة والتجزئة
• مكاتب المالية والاستثمار والضمان في القطاع العام

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• تطبيق حوكمة المخاطر المالية وشهيتها على قرارات التعرض
• استخدام مقاييس المخاطر الكمية وفحوص التحقق من النماذج
• تحليل تفاعلات مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية
• مقارنة المشتقات واستجابات التحوط للتعرضات المختارة
• بناء سيناريوهات ضغط مرتبطة بآثار رأس المال والسيولة
• تحديد أولويات الحدود والتصعيد والإجراءات الإدارية من أدلة المخاطر

جدول الدورة

اليوم 1: حوكمة المخاطر المالية وقياسها

• تصنيف المخاطر المالية ومنهج رسم خريطة التعرضات
• بنية شهية المخاطر والتحمل والحدود
• مصفوفة حوكمة خطوط الدفاع الثلاثة وحقوق القرار
• منطق قياس القيمة المعرضة للخطر والخسارة المتوقعة
• قائمة تحقق جودة بيانات المخاطر وقيود النماذج

اليوم 2: تحليل مخاطر السوق والائتمان

• خريطة عوامل مخاطر السوق والحساسيات
• منهج تحليل السيناريو والتقلب والارتباط
• إطار تعرض الطرف المقابل وهجرة التصنيف الائتماني
• نموذج احتمال التعثر وتقدير الخسارة
• لوحة التركيز والمخاطر العكسية والحدود

اليوم 3: مخاطر السيولة والخزانة والمشتقات

• فجوة السيولة وسلم استحقاق التدفقات النقدية
• خريطة تركيز التمويل ومحفزات الطوارئ
• مقاييس التعرض لأسعار الفائدة والصرف الأجنبي
• مراجعة عوائد المشتقات ومخاطر الأساس والطرف المقابل
• تقييم فعالية التحوط والمخاطر المتبقية

اليوم 4: المخاطر التشغيلية واختبارات الضغط

• تقييم أحداث المخاطر التشغيلية والضوابط
• تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية وحدود التصعيد
• منهج تطوير السيناريو الشديد الممكن
• تحليل أثر الضغط على رأس المال والسيولة
• حزمة حوكمة اختبارات الضغط والتحدي والتقارير

اليوم 5: تطبيق المخاطر المالية المتكاملة

• تمرين: تشخيص ملف تعرض متعدد المخاطر
• تمرين: حساب مقاييس مخاطر مختارة وتحديها
• تمرين: تصميم سيناريو ضغط للسوق والسيولة
• تمرين: تحديد أولويات الحدود والتحوط وإجراءات الطوارئ
• التمرين الختامي: حزمة قرارات المخاطر المالية المتكاملة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط القياس والتحدي والإجراء الإداري:

• نشاط مقترح: مطابقة تعرضات السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية مع الشهية والحدود
• نشاط مقترح: مقارنة مقاييس المخاطر وتوثيق قيود البيانات والنماذج والتفسير
• نشاط مقترح: اختبار آثار رأس المال والسيولة ضمن سيناريو معاكس متسق داخليا
• نشاط مقترح: جمع أدلة المخاطر والحدود وخيارات التحوط والتصعيد وإجراءات الطوارئ في حزمة قرار

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية، وما الذي تفترضه؟

تناسب الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية أصحاب الخبرة في المخاطر والخزانة والبنوك والاستثمار والمالية والتدقيق والضمان، وتفترض تعاملهم مع التعرضات المالية أو القرارات الإدارية.

كيف تختلف إدارة المخاطر المالية عن إدارة المخاطر المؤسسية؟

تركز إدارة المخاطر المالية على مخاطر السوق والائتمان والسيولة والخزانة والأدوات ورأس المال القابلة للقياس، بينما تنسق إدارة المخاطر المؤسسية محفظة أوسع من المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية ومخاطر الامتثال والسمعة.

كيف تستخدم المؤسسات المالية اختبارات الضغط في قرارات المخاطر؟

تستخدم المؤسسات المالية اختبارات الضغط لتحدي الافتراضات وكشف نقاط الضعف وتقييم آثار رأس المال والسيولة واختبار شهية المخاطر وتحديد أولويات الإجراءات الإدارية وخطط الطوارئ.

ما الذي يجعل نماذج المخاطر المالية مفيدة للإدارة؟

تصبح نماذج المخاطر المالية مفيدة عندما تربط البيانات الموثوقة والافتراضات الواضحة والتحقق والقيود وأدلة السيناريو والحوكمة وحدود القرار بالمحاسبة والإجراء.

الخاتمة

يأخذ المشاركون حزمة قرارات المخاطر المالية المتكاملة التي تضم خريطة التعرضات ومقاييس المخاطر وقيود النماذج وسيناريوهات الضغط وتحليل الآثار والحدود وأولويات الإجراءات. تحول الحزمة حسابات المخاطر المتفرقة إلى قرار إداري محكوم. وتدعم وضوح التصعيد ونقاش رأس المال والسيولة وتقييم التحوط وتقارير المخاطر القابلة للدفاع.