دورة تطور إطار بازل المتقدم وتقييم الأثر الرقابي

نظرة عامة

دورة تطور إطار بازل المتقدم وتقييم الأثر الرقابي هي دورة لمدة أسبوع لمتخصصي مخاطر البنوك ورأس المال والتمويل والخزانة والتدقيق والإشراف، ويعود المشاركون منها بحزمة تقييم أثر بازل. تتبع الدورة بازل 1 وبازل 2 وبازل 3 والإصلاحات النهائية عبر كفاية رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر والرافعة المالية والسيولة والركائز الثلاث وحدود المخرجات والحوكمة والتقارير الإدارية، وتميز المصطلحات الرسمية عن تسمية بازل 4 السوقية. تطور أجايل للتدريب قدرات تقييم أثر إطار بازل.

الفئة المستهدفة

• فرق المخاطر المسؤولة عن الأطر الاحترازية والأصول المرجحة بالمخاطر والضوابط

• فرق رأس المال المسؤولة عن الكفاية والاحتياطات والتخطيط والتقارير

• فرق الخزانة المسؤولة عن الرافعة المالية والسيولة والتمويل

• فرق التمويل المسؤولة عن البيانات الرقابية وتقارير الإدارة وتحليل الأثر

• فرق التدقيق والإشراف المسؤولة عن الحوكمة والأدلة والمراجعة

تفترض الدورة أن المشاركين يفسرون تقارير مخاطر البنوك أو رأس المال أو السيولة أو التقارير الرقابية، وتترك الخدمات المصرفية التأسيسية والمشورة الخاصة بالتطبيق المحلي خارج نطاقها.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تقيم المعايير الاحترازية وآثارها في القرارات المصرفية.

• المخاطر ورأس المال الرقابي والتمويل والخزانة وإدارة الميزانية

• التدقيق الداخلي والامتثال والحوكمة والتقارير الرقابية

• الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والمجموعات المالية

• الإشراف المصرفي وحماية الودائع وسياسات القطاع المالي

• الخدمات الاستشارية والتأكيد والتقنية المالية والبيانات

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• مقارنة أغراض أطر بازل المتعاقبة وبنيتها

• تحليل رأس المال والاحتياطات والرافعة المالية والسيولة

• تقييم آثار مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل في الأصول المرجحة بالمخاطر

• تطبيق بنية الركائز الثلاث على الحوكمة والتقارير

• تشخيص حدود المخرجات واعتماديات التنفيذ

• بناء تقييم لأثر بازل وتقرير للإدارة

جدول الدورة

اليوم 1: تطور بازل وبنية الإطار

• خريطة رأس المال ومخاطر الائتمان في بازل 1

• بنية الركائز الثلاث في بازل 2

• خط تطور إصلاحات بازل 3 بعد الأزمة

• خريطة التنقل بين معايير إطار بازل

• مذكرة المصطلحات الرسمية وتسمية بازل 4 السوقية

اليوم 2: رأس المال والرافعة المالية والسيولة

• مصفوفة تصنيف رأس المال الرقابي

• خريطة تفاعل احتياطات رأس المال

• صحيفة قياس التعرض لنسبة الرافعة المالية

• خريطة مكونات نسبة تغطية السيولة

• تحليل هيكل صافي التمويل المستقر

اليوم 3: الأصول المرجحة بالمخاطر وحدود المخرجات

• مقارنة مناهج الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان

• خريطة محركات رأس المال لمخاطر السوق

• إطار قياس مخاطر التشغيل

• نموذج أثر حد المخرجات المجمع

• تحليل حساسية رأس المال والقيود

اليوم 4: الركائز والحوكمة وتقارير الأثر

• مصفوفة تتبع متطلبات الركيزة 1

• خريطة أدلة المراجعة الإشرافية للركيزة 2

• قائمة إفصاحات الركيزة 3 وانضباط السوق

• مصفوفة RACI لحوكمة تطبيق بازل

• لوحة أثر الإدارة وحزمة التقارير

اليوم 5: تطبيق أثر بازل والمشروع الختامي

• تمرين: مقارنة تغييرات إطار بازل

• تمرين: تشخيص قيد رأس المال والسيولة

• تمرين: اختبار سيناريو حد المخرجات

• تمرين: الدفاع عن استجابة الحوكمة والتقارير

• المشروع الختامي: حزمة تقييم أثر بازل

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط تطور الإطار والمقاييس الاحترازية وخيارات التنفيذ وقرارات الإدارة.

• نشاط مقترح: رسم تغير بنية رأس المال والمخاطر عبر مراحل بازل

• نشاط مقترح: اختبار قيود الرافعة والسيولة والأصول المرجحة وحد المخرجات

• نشاط مقترح: مقارنة أدلة حوكمة الركيزة 2 بإفصاحات الركيزة 3

• نشاط مقترح: عرض تقييم للأثر يتضمن الاعتماديات والإجراءات

الأسئلة الشائعة

لمن يناسب تدريب تطور إطار بازل المتقدم وتقييم الأثر الرقابي؟

يناسب التدريب متخصصي المخاطر ورأس المال والتمويل والخزانة والتدقيق والتقارير والإشراف. وتفترض الدورة خبرة عملية في تفسير بيانات مخاطر البنوك أو رأس المال أو السيولة.

كيف يختلف تدريب أثر إطار بازل عن التدريب التأسيسي على الرقابة المصرفية؟

يحلل تدريب أثر إطار بازل التغيرات في رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر والرافعة والسيولة والحوكمة والإفصاح وقرارات البنك، بينما يقدم التدريب التأسيسي مسحا أوسع للمؤسسات والقواعد والأدوار الإشرافية.

هل بازل 4 إطار رسمي صادر عن لجنة بازل؟

بازل 4 تسمية سوقية للإصلاحات النهائية لبازل 3 بعد الأزمة، وليست اسما رسميا لاتفاق منفصل. ويظل إطار بازل الموحد هو الهيكل المرجعي.

كيف يؤثر حد مخرجات بازل في الأصول المرجحة بالمخاطر؟

يقيد حد المخرجات مقدار انخفاض الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن النماذج مقارنة بالمناهج المعيارية. ويقارن تحليل الأثر التعرضات والمناهج والاعتماديات وآثار رأس المال.

كيف تدعم ركائز بازل الثلاث حوكمة البنوك؟

تربط الركائز الثلاث المتطلبات الاحترازية الدنيا والمراجعة الإشرافية والإفصاح العام، وبذلك تصل القياس بالحوكمة الداخلية والتحدي الإشرافي وانضباط السوق.

الخاتمة

يعود المشاركون بحزمة تقييم أثر بازل وتضم خرائط التطور وتحليلات رأس المال والسيولة ومقارنات الأصول المرجحة وسيناريوهات حد المخرجات وأدلة الركائز ومسؤوليات الحوكمة ولوحة الإدارة. تجعل الحزمة التغييرات والاعتماديات قابلة للتتبع. وتستخدمها الفرق لتنسيق التحليل واختبار الافتراضات ورفع آثار القرار.