دورة كفاية رأس المال وتخطيطه وفق بازل 3

نظرة عامة

دورة كفاية رأس المال وتخطيطه وفق بازل 3 هي دورة متقدمة مدتها 5 أيام للعاملين في إدارة رأس المال والمالية والمخاطر والخزانة والتقارير والتدقيق والاستراتيجية، ويغادر المشاركون منها بحزمة كفاية رأس المال المصرفي وتخطيطه. تربط الدورة جودة رأس المال الرقابي بالأصول المرجحة بالمخاطر والنسب والمصدات والرافعة المالية والتقييم الداخلي واختبارات الضغط والتخطيط والإفصاح والحوكمة. يحول المشاركون الحسابات المنفصلة إلى قرار مستقبلي. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في كفاية رأس المال وفق بازل 3.

الفئة المستهدفة

• وظائف إدارة رأس المال المسؤولة عن تقييم الكفاية والتنبؤ وإجراءات الإدارة
• الوظائف المالية المسؤولة عن هيكل رأس المال والتخطيط وآثار الأداء
• وظائف المخاطر المسؤولة عن قياسات الائتمان والسوق والتشغيل والمخاطر المجمعة
• وظائف الخزانة المسؤولة عن التمويل وخيارات الميزانية وأدوات رأس المال
• وظائف التقارير الرقابية والبيانات المسؤولة عن الحسابات ومسار البيانات والإفصاحات
• وظائف التدقيق والاستراتيجية والحوكمة المسؤولة عن التحدي ورقابة المجلس

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون مع القوائم المالية للمصارف أو قياسات المخاطر أو التقارير الرقابية، ولا تتناول التنظيم المصرفي التمهيدي أو نسب السيولة التفصيلية أو إدارة الأصول والخصوم.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة تقييم كفاية رأس المال وتخطيطه في المؤسسات المالية المنظمة وشركائها في التأكيد.

• إدارات رأس المال والمالية والخزانة والتقارير الرقابية
• وظائف مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والمخاطر المؤسسية
• وظائف التدقيق الداخلي ومخاطر النماذج وحوكمة البيانات وأمانة المجلس
• مؤسسات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والتنموية والرقمية
• مقدمو الاستشارات المالية والتدقيق والتقنية والخدمات المهنية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• تحليل مكونات رأس المال الرقابي وجودته واستقطاعاته وقيوده
• بناء جسر قابل للتتبع للأصول المرجحة بالمخاطر ونسب رأس المال
• تقييم المصدات والرافعة المالية والهامش ومحفزات التصعيد
• تطبيق نتائج التقييم الداخلي واختبارات الضغط على تخطيط رأس المال
• تشخيص ضعف البيانات والمطابقة والإفصاح والحوكمة
• تجميع إجراءات الإدارة وتقارير رأس المال للمجلس

جدول الدورة

اليوم 1: هيكل رأس المال الرقابي

• خريطة إطار كفاية رأس المال وفق بازل 3
• تقييم جودة الأسهم العادية من الشريحة الأولى
• مصفوفة أهلية الشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية
• سجل التعديلات والاستقطاعات الرقابية
• مراجعة امتصاص الخسائر في أدوات رأس المال

اليوم 2: الأصول المرجحة بالمخاطر والنسب

• جسر حساب أصول مخاطر الائتمان المرجحة
• خريطة ترابط رأس مال مخاطر السوق
• خريطة ترابط رأس مال المخاطر التشغيلية
• مطابقة إجمالي الأصول المرجحة وتحليل الحركة
• لوحة تشخيص نسبة كفاية رأس المال

اليوم 3: المصدات والرافعة والتقييم الداخلي

• شبكة مراقبة مصدة المحافظة على رأس المال
• سجل سيناريوهات المصدة المعاكسة للدورة الاقتصادية
• مراجعة مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
• خريطة تغطية المخاطر والأهمية في ICAAP
• مصفوفة هامش رأس المال ومحفزات التصعيد

اليوم 4: اختبارات الضغط وتخطيط رأس المال

• نموذج سيناريو الأساس والتراجع لرأس المال
• أثر الضغط على الربح والميزانية والأصول المرجحة
• اختبار قابلية تنفيذ إجراءات إدارة رأس المال
• قائمة إفصاحات الركيزة 3 ومسار البيانات
• حزمة خطة رأس المال والحوكمة وتقارير المجلس

اليوم 5: ممارسة كفاية رأس المال

• تمرين مقترح: مراجعة جودة رأس المال والاستقطاعات
• تمرين مقترح: مطابقة الأصول المرجحة والنسب
• تمرين مقترح: تشخيص هامش المصدات والرافعة
• تمرين مقترح: إحاطة إدارة سيناريو الضغط
• التمرين الختامي: حزمة كفاية رأس المال المصرفي وتخطيطه

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل أدلة رأس المال والمخاطر والمالية إلى قرارات إدارية محكومة.

• نشاط مقترح: تصنيف أدوات رأس المال والتعديلات الرقابية لمجموعة مصرفية.
• نشاط مقترح: مطابقة حركة أصول مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل مع نسب رأس المال المعلنة.
• نشاط مقترح: تقييم هامش المصدات والرافعة في سيناريو الأساس والتراجع.
• نشاط مقترح: عرض خطة رأس مال تتضمن المحفزات وإجراءات الإدارة وقيود البيانات وقرارات المجلس.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة كفاية رأس المال وفق بازل 3 وماذا تفترض؟

تناسب دورة كفاية رأس المال وفق بازل 3 العاملين ذوي الخبرة في رأس المال والمالية والمخاطر والخزانة والتقارير والتدقيق والاستراتيجية ممن يستخدمون معلومات مالية أو رقابية أو متعلقة بالمخاطر.

كيف تختلف دورة كفاية رأس المال وفق بازل 3 عن دورة توعوية عامة ببازل؟

تطبق دورة كفاية رأس المال جودة رأس المال والأصول المرجحة والنسب والمصدات والرافعة والتقييم الداخلي واختبارات الضغط والتخطيط والضوابط والحوكمة، بينما تقدم الدورة التوعوية الإطار دون بناء حزمة قرار تشغيلية.

لماذا تعد الأصول المرجحة بالمخاطر محورية في كفاية رأس المال وفق بازل 3؟

تمثل الأصول المرجحة بالمخاطر مقام نسب رأس المال القائمة على المخاطر، وتربط قياسات مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل بكمية رأس المال المتاح وجودته لامتصاص الخسائر.

كيف تدعم اختبارات الضغط تخطيط رأس المال المصرفي؟

تقدر اختبارات الضغط أثر السيناريوهات المعاكسة على الأرباح والميزانية ومقاييس التعرض والأصول المرجحة ونسب رأس المال والهامش، بما يدعم تقييم المحفزات والإجراءات والقيود والتوقيت.

ما الذي تتضمنه حزمة كفاية رأس المال المصرفي وتخطيطه؟

تتضمن الحزمة تصنيف رأس المال والتعديلات الرقابية وجسور الأصول المرجحة وتشخيص النسب وهامش المصدات والرافعة وروابط التقييم الداخلي وسيناريوهات الضغط وإجراءات الإدارة وضوابط البيانات والإفصاحات وتقارير المجلس.

الخاتمة

يغادر المشاركون بحزمة كفاية رأس المال المصرفي وتخطيطه التي تضم تحليل الجودة ومطابقة الأصول المرجحة وتشخيص النسب والهامش وروابط التقييم الداخلي وسيناريوهات الضغط وإجراءات الإدارة والضوابط والإفصاحات وتقارير المجلس. تحول الحزمة الحسابات الدورية إلى قرار مستقبلي قابل للتتبع. وتدعم خيارات محكومة عبر المالية والمخاطر والخزانة والتقارير والتدقيق والاستراتيجية.