دورة إدارة مخاطر أسعار الفائدة والمدة

تطبيقات متقدمة لقياس حساسية منحنى العائد والمدة والتحدب واختبار الصدمات وتصميم التحوط والحدود والتقارير
دورة إدارة مخاطر أسعار الفائدة والمدة

نظرة سريعة

المدة
أسبوع واحد
نوع التدريب
حضوري
المدن
القاهرة، أمستردام، أثينا، طرابزون، دبي، اسطنبول وغيرها
أقرب موعد
26 – 30 أكتوبر 2026، القاهرة
متوسط الرسوم
5,750 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة إدارة مخاطر أسعار الفائدة والمدة
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة إدارة مخاطر أسعار الفائدة والمدة هي دورة متقدمة لمدة أسبوع للمتخصصين في الخزانة وإدارة الأصول والخصوم والدخل الثابت والمخاطر، ويخرج المشاركون بحزمة قياس مخاطر أسعار الفائدة والمدة والتحوط. تعالج الدورة أثر تحركات منحنى العائد في التدفقات النقدية والأرباح والقيمة الاقتصادية باستخدام المدة والتحدب وPV01 وفجوات إعادة التسعير واختبارات الضغط والتحوط. تقدم أجايل للتدريب مخاطر أسعار الفائدة والمدة بوصفها ممارسة قياس وقرار ورقابة.

الفئة المستهدفة

  • الفرق المسؤولة عن الخزانة وإدارة السيولة والتعرض لأسعار الفائدة
  • الفرق المسؤولة عن إدارة الأصول والخصوم وفجوات إعادة التسعير
  • الفرق المسؤولة عن محافظ الدخل الثابت وقرارات التحوط
  • الفرق المسؤولة عن مخاطر السوق واختبارات الضغط والحدود
  • الفرق المسؤولة عن التقارير المالية والرقابة على المخاطر
  • الفرق المسؤولة عن تحليل أداء المحافظ وحساسيتها

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون في قياس التدفقات النقدية أو المحافظ أو مخاطر الميزانية، ولا تتناول أساسيات الرياضيات المالية أو توصيات الاستثمار الفردية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تدير تعرضات مالية حساسة لتغيرات أسعار الفائدة.

  • إدارات الخزانة وإدارة الأصول والخصوم والمخاطر والمالية
  • فرق الدخل الثابت والاستثمار وإدارة المحافظ والرقابة
  • المصارف والتأمين وإدارة الأصول والخدمات المهنية
  • قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع ذات التمويل طويل الأجل
  • المؤسسات العامة وصناديق التقاعد والجهات ذات محافظ الدين

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

  • تحليل تحركات منحنى العائد وفجوات إعادة التسعير
  • تطبيق المدة المعدلة والمدة الفعلية وPV01
  • استخدام التحدب لتحسين تقدير تغير السعر
  • بناء اختبارات صدمة للأرباح والقيمة الاقتصادية
  • مقارنة بدائل التحوط وقياس المخاطر المتبقية
  • تقييم الحدود والتصعيد وتقارير مخاطر أسعار الفائدة

جدول الدورة

اليوم 1: المنحنيات والتدفقات وإعادة التسعير

  • خريطة مستوى منحنى العائد وميله وتقوسه
  • شبكة حساب عوامل الخصم والقيمة الحالية
  • خط زمني للتدفقات الثابتة والمتغيرة وإعادة الضبط
  • جدول فئات إعادة التسعير وفجوات الاستحقاق
  • مصفوفة تصنيف مخاطر الفجوة والأساس والخيارات

اليوم 2: قياسات المدة والتحدب

  • ورقة حساب مدة ماكولي والمدة المعدلة
  • منهج سيناريو المدة الفعلية
  • سلم حساسية PV01 وDV01
  • تعديل التحدب وتقريب تغير السعر
  • تفكيك مدة المحفظة ومساهمات مكوناتها

اليوم 3: الأرباح والقيمة الاقتصادية

  • محاكاة إعادة تسعير صافي دخل الفائدة
  • نموذج تدفقات القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية
  • مجموعة صدمات منحنى العائد المتوازية وغير المتوازية
  • سجل افتراضات مخاطر الأساس والخيارات
  • تسوية مخاطر الأرباح مع مخاطر القيمة

اليوم 4: التحوط والحدود والتقارير

  • منهج مطابقة المدة والتحصين
  • ورقة نسبة التحوط للسندات والمقايضات والعقود المستقبلية
  • تحليل المفاضلة بين هيكل الرصاصة وهيكل الحديد والتحدب
  • إطار حدود مخاطر أسعار الفائدة والتصعيد
  • تقرير التعرض والضغط والتحوط والمخاطر المتبقية

اليوم 5: ممارسة مخاطر أسعار الفائدة

  • تمرين: تشخيص منحنى العائد وفجوة إعادة التسعير
  • تمرين: حساب المدة وPV01 والتحدب
  • تمرين: اختبار ضغط الأرباح والقيمة الاقتصادية
  • تمرين: تحدي نسبة التحوط والمخاطر المتبقية
  • المشروع الختامي: حزمة قياس مخاطر أسعار الفائدة والمدة والتحوط

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل القياسات إلى قرارات تحوط وحدود وتقارير.

  • نشاط مقترح: بناء سلم إعادة تسعير وتفسير فجواته عبر آجال الاستحقاق.
  • نشاط مقترح: مقارنة تغير السعر المقدر بالمدة والتحدب تحت صدمات مختلفة.
  • نشاط مقترح: تصميم تحوط وقياس الحساسية والمخاطر المتبقية بعد التنفيذ.
  • نشاط مقترح: إعداد تقرير يجمع الأرباح والقيمة الاقتصادية والحدود والتصعيد.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة إدارة مخاطر أسعار الفائدة والمدة؟

تناسب الدورة المتخصصين الذين يقيسون تعرضات الخزانة أو الميزانية أو محافظ الدخل الثابت ويصممون التحوط والحدود. وتفترض ممارسة سابقة في تحليل التدفقات النقدية أو المحافظ أو المخاطر المالية.

كيف تختلف إدارة مخاطر أسعار الفائدة والمدة عن أساسيات الدخل الثابت؟

تركز إدارة مخاطر أسعار الفائدة والمدة على قياس الحساسية وفجوات إعادة التسعير واختبار الصدمات والتحوط والحدود، بينما تركز أساسيات الدخل الثابت على خصائص الأدوات والتسعير والمفاهيم الأولية.

ما الفرق بين المدة وPV01 في مخاطر أسعار الفائدة؟

تقيس المدة الحساسية النسبية التقريبية لقيمة الأداة أو المحفظة، بينما يقيس PV01 مقدار التغير النقدي في القيمة نتيجة تحرك نقطة أساس واحدة ضمن افتراضات القياس.

لماذا يلزم التحدب وصدمات منحنى العائد غير المتوازية؟

يحسن التحدب تقدير تغير السعر عندما تكون الحركة كبيرة أو العلاقة منحنية، وتكشف الصدمات غير المتوازية تعرضات الميل والتقوس التي قد لا تظهر تحت صدمة متوازية واحدة.

الخاتمة

تربط الدورة منحنى العائد وإعادة التسعير والمدة والتحدب والأرباح والقيمة الاقتصادية والتحوط والحدود في مسار قياس واحد. ويأخذ المشاركون حزمة قياس مخاطر أسعار الفائدة والمدة والتحوط بما تتضمنه من جداول حساسية وسيناريوهات ونسب تحوط وتقارير. تجعل الحزمة التعرضات والافتراضات والمخاطر المتبقية وقرارات التصعيد أسهل في المقارنة والمراجعة.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 21-40 من 75 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
ميلان ميلان الأسبوع 07, 2027
15 – 19 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
أبوظبي أبوظبي الأسبوع 07, 2027
15 – 19 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,700
كوالالمبور كوالالمبور الأسبوع 08, 2027
22 – 26 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,200
لاغوس لاغوس الأسبوع 08, 2027
28 فبراير – 4 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
لندن لندن الأسبوع 09, 2027
1 – 5 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
شيكاغو شيكاغو الأسبوع 09, 2027
7 – 11 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €12,000
أمستردام أمستردام الأسبوع 10, 2027
8 – 12 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
بوكيت بوكيت الأسبوع 10, 2027
14 – 18 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,000
فيينا فيينا الأسبوع 11, 2027
15 – 19 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
شرم الشيخ شرم الشيخ الأسبوع 13, 2027
29 مارس – 2 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
مونترو مونترو الأسبوع 13, 2027
29 مارس – 2 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €7,500
بورتو بورتو الأسبوع 14, 2027
5 – 9 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
بالي بالي الأسبوع 14, 2027
11 – 15 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
جاكرتا جاكرتا الأسبوع 15, 2027
12 – 16 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
برشلونة برشلونة الأسبوع 16, 2027
19 – 23 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
سنغافورة سنغافورة الأسبوع 16, 2027
19 – 23 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
الدوحة الدوحة الأسبوع 16, 2027
25 – 29 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,500
أبوظبي أبوظبي الأسبوع 17, 2027
26 – 30 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,700
جنيف جنيف الأسبوع 17, 2027
2 – 6 مايو 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,200
لندن لندن الأسبوع 19, 2027
10 – 14 مايو 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة إدارة مخاطر أسعار الفائدة والمدة هي دورة متقدمة لمدة أسبوع للمتخصصين في الخزانة وإدارة الأصول والخصوم والدخل الثابت والمخاطر، ويخرج المشاركون بحزمة قياس مخاطر أسعار الفائدة والمدة والتحوط. تعالج الدورة أثر تحركات منحنى العائد في التدفقات النقدية والأرباح والقيمة الاقتصادية باستخدام المدة والتحدب وPV01 وفجوات إعادة التسعير واختبارات الضغط وال…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

دورة متقدمة في تحليل أسواق السندات والتداول

دورة متقدمة في تحليل أسواق السندات والتداول
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط

دورة الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة تقييم المشتقات المالية والتحوط وإدارة المخاطر

دورة تقييم المشتقات المالية والتحوط وإدارة المخاطر
المزيد من التاريخ والمواقع